PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM-SAHAM PADA PERIODE BULLISH DI BURSA EFEK INDONESIA
Journal: Jurnal Economia (Vol.9, No. 1)Publication Date: 2013-04-01
Authors : Suramaya Suci Kewal;
Page : 81-91
Keywords : portofolio optimal; model single-index;
Abstract
Abstrak: Pembentukan Portofolio Optimal Saham-Saham Pada Periode Bullish Di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyusun portofolio optimal saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan model indeks tunggal pada periode Bullish. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2009-2011. Hasilnya adalah tersusunnya sebuah portofolio saham yang terdiri dari empat saham, yaitu ASRI (48,72%), INDF (28,24%), BBNI (16,32%), dan BKSL (6.71%). Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam return saham dari portofolio candidate dibandingkan dengan portofolio noncandidate. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam risiko saham yang termasuk dalam portofolio candidate dibandingkan dengan portofolio noncandidate.
Other Latest Articles
- STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI KOMUNITAS WARIA MELALUI LIFE SKILL EDUCATION
- THE IMPACT OF POLITICAL TRANSITION ON THE ECONOMIC SITUATION IN VENEZUELA
- ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN MAHASISWA
- PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PDRB DAN PAD
- DETERMINAN TRUE DISCOUNT DAN MARKET REACTIONS PENAWARAN SAHAM
Last modified: 2017-01-26 18:06:52