ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM-SAHAM PADA PERIODE BULLISH DI BURSA EFEK INDONESIA

Journal: Jurnal Economia (Vol.9, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 81-91

Keywords : portofolio optimal; model single-index;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Abstrak: Pembentukan Portofolio Optimal Saham-Saham Pada Periode Bullish Di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyusun portofolio optimal saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan model indeks tunggal pada periode Bullish. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2009-2011. Hasilnya adalah tersusunnya sebuah portofolio saham yang terdiri dari empat saham, yaitu ASRI (48,72%), INDF (28,24%), BBNI (16,32%), dan BKSL (6.71%). Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam return saham dari portofolio candidate dibandingkan dengan portofolio noncandidate. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam risiko saham yang termasuk dalam portofolio candidate dibandingkan dengan portofolio noncandidate.

Last modified: 2017-01-26 18:06:52