ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Оцінка ризику для розподілів з "великими хвостами"

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 27)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 150-153

Keywords : розподіл дохідності акцій; управління ризиками; нормальний розподіл; розподіл Стьюдента; розподіл Лапласа; великі хвости;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Value at Risk (VaR) є одним з основних показників, що використовується в управлінні ризиками. Зазвичай при його підрахунку використовують нормальний розподіл ймовірності, але фактичній розподіл дохідності не є нормальним. У статті виведені формули розрахунку VaR з використанням розподілів Стьюдента та Лапласа. На прикладі активів на фондових ринках США та Росії показано, що вони значно підвищують якість оцінки ризику у порівнянні з нормальним розподілом

Last modified: 2018-07-20 02:13:43