ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
注册免费获得最新研究资源 注册 >> 登录

Оцінка ризику для розподілів з "великими хвостами"

期刊名字: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.1, No. 27)

Publication Date:

论文作者 : ;

起始页码 : 150-153

关键字 : розподіл дохідності акцій; управління ризиками; нормальний розподіл; розподіл Стьюдента; розподіл Лапласа; великі хвости;

论文网址 : Downloadexternal 您也可以查找论文通过 : Google Scholarexternal

论文摘要

Value at Risk (VaR) є одним з основних показників, що використовується в управлінні ризиками. Зазвичай при його підрахунку використовують нормальний розподіл ймовірності, але фактичній розподіл дохідності не є нормальним. У статті виведені формули розрахунку VaR з використанням розподілів Стьюдента та Лапласа. На прикладі активів на фондових ринках США та Росії показано, що вони значно підвищують якість оцінки ризику у порівнянні з нормальним розподілом

更新日期: 2018-07-20 02:13:43