Планування ризику при портфельному інвестуванні в українську економіку

У роботі розглянуто властивості оцінки ризику портфеля цінних паперів з найменшим рівнем VаR. На прикладі акцій українських підприємств показано, що графік умовної густини оцінки VаR є несиметричним щодо математичного сподівання та наявними є важкі хвости. Крім цього, двосторонній інтервал довіри для умовної оцінки VаR є відносно вузьким, в порівнянні з безумовним.