ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОФИЗИКА: НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ

Journal: Science Journal "NovaInfo" (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 46-68

Keywords : РЫНОК; ЭКОНОФИЗИКА; FOREX; НЕЙРОННЫЕ СЕТИ; НЕЙРОПРОГНОЗ; ИЗУЧЕНИЕ; МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД; АЛГОТИТМИЧЕСКИЙ ПОДХОД; КУРС ВАЛЮТ; КАРТЫ КОХОНЕНА;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

В статье дается краткий обзор основных математических и алгоритмических подходов, часто используемых для изучения динамики различных секторов рынков. Эти подходы заимствованы, в основном, из таких областей как нелинейный анализ временных рядов, нейроинформатика, фрактальный и мультифрактальный анализ, детерминированный хаос и квантовая теория поля. Хотя перечисленный набор далеко не исчерпывает все современные методы эконофизики, он позволяет объяснить, что такое теоретическая и прикладная эконофизика. Этот набор методов иллюстрирован примерами извлечения знаний из реальной рыночной динамики и построения моделей ценообразования финансовых инструментов. В частности, показано каким образом, на основе анализа обобщенных локальных Гельдеровских экспонент, можно статистически значимо предсказывать критические явления и крахи на финансовых рынках. Проиллюстрировано применение искусственных нейронных сетей как для получения статистически качественных нейропрогнозов курсов валют, так и для построения на этой основе прибыльной торговой стратегии на рынке FOREX. Еще один пример из области применения искусственных нейронных сетей - это решение задачи портфельной диверсификации. Здесь использованы самоорганизующиеся карты Кохонена для решения задачи кластеризации портфелей DJIA и NASDAQ100. Методы теоретической эконофизики иллюстрируются в статье применением континуального интеграла и ренормгруппы для получения точного результата: обобщение формулы Блэка - Шолза на случай стохастической волатильности.

Last modified: 2015-04-26 15:34:02