Kredi derecelendirme, Standard and Poor, tesadüfi etkiler sıralı probit, ülke kredi notu

Bu çalışma, 2003:1-2023:6 dönemine ilişkin aylık verileri kullanarak Türkiye'de petrol fiyatları ile reel döviz kuru arasındaki uzun vadeli ilişkiyi incelemiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisini incelemek için yapısal kırılmaların tarihi, sayısı ve biçiminden etkilenmediğinden Fourier temelli sınamalardan yararlanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için Banerjee, Arčabić ve Lee, (2017) tarafından geliştirilen Fourier ADL eşbütünleşme testi uygulanmış ve değişkenlerin uzun dönemde beraber hareket ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca uzun dönem katsayı tahmin sonuçlarına göre, döviz kuru ile petrol fiyatları arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.