АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ CUDA ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ

Приведены результаты разработки программы расчета цены конвертируемой облигации, как численного решения дифференциального уравнения в частных производных второго порядка по схеме Кранка-Николсона с использованием метода циклической редукции на гетерогенной вычислительной системе, сочетающей в себе графический и центральный процессоры. Проведен анализ эффективности применения технологии CUDA для реализации схемы Кранка-Николсона.