ANALISIS ABNORMAL RETURN DAN LIKUIDITAS SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT PERIODE 2008-2012
Journal: Jurnal Economia (Vol.11, No. 1)Publication Date: 2015-04-01
Authors : Wening Asriningsih;
Page : 10-15
Keywords : stock split; abnormal return; likuiditas;
Abstract
Abstrak: Analisis Abnormal Return dan Likuiditas Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split Periode 2008-2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan abnormal return dan likuiditas saham sebelum dan sesudah stock split di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Penelitian ini menggunakan desain event study, dimana dilakukan pengamatan 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah peristiwa. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Paired Sampel t-test dan Uji Wilcoxon Signed Rank test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return namun terdapat perbedaan likuiditas yang signifikan sebelum dan sesudah stock split periode 2008-2012. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa stock split mampu meningkatkan likuiditas.
Other Latest Articles
- PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DI PERGURUAN TINGGI: PENTINGKAH UNTUK SEMUA PROFESI?
- REAKSI PASAR TERHADAP PERUBAHAN DIVIDEN DENGAN INDIKATOR ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY
- WEALTH MANAGEMENT UNTUK PENSIUN YANG SEJAHTERA
- PENGARUH KOMUNIKASI ORGANISASI DAN KOMPENSASI TERHADAP SEMANGAT KERJA KARYAWAN
- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI NIAT MEMBELI MAKANAN KEMASAN BERLABEL HALAL LPPOM-MUI
Last modified: 2017-01-25 00:06:46