ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ANALISIS ABNORMAL RETURN DAN LIKUIDITAS SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT PERIODE 2008-2012

Journal: Jurnal Economia (Vol.11, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 10-15

Keywords : stock split; abnormal return; likuiditas;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Abstrak: Analisis Abnormal Return dan Likuiditas Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split Periode 2008-2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan abnormal return dan likuiditas saham sebelum dan sesudah stock split di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Penelitian ini menggunakan desain event study, dimana dilakukan pengamatan 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah peristiwa. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Paired Sampel t-test dan Uji Wilcoxon Signed Rank test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return namun terdapat perbedaan likuiditas yang signifikan sebelum dan sesudah stock split periode 2008-2012. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa stock split mampu meningkatkan likuiditas.

Last modified: 2017-01-25 00:06:46