La prévision des crédits bancaires en appliquant la méthodologie de Box & Jenkins

Les entreprises bancaires voudraient limiter leur dépendance vis-à-vis de l'incertitude et réalisent à cet effet des prévisions nécessaires pour la prise de diverses décisions. Depuis le milieu du 20ème siècle, des méthodes mathématiques de prévision ont été développées, basées sur des procédures d'extrapolation plus ou moins complexes. Il est question dans cet article de proposer un modèle de prévision du nombre des crédits pouvant être demandé mensuellement dans une banque, ayant comme exemple l’agence de BDL. La prévision proprement dite dont il est question ici repose sur la théorie des séries chronologiques. La méthodologie que nous avons mise en œuvre dans cet article pour l’analyse de ces séries chronologiques est celle de BOX et JENKINS.