ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ: ЭКОНОФИЗИКА

В статье дан обзор основных естественнонаучных подходов, используемых эконофизиками для изучения экономической динамики. Эти подходы заимствованы, в основном, из таких областей математики и теоретической физики, как нелинейный анализ временных рядов, нейроинформатика, фрактальный и мультифрактальный анализ, детерминированный хаос и квантовая теория поля. Хотя перечисленный набор далеко не исчерпывает все современные методы эконофизики, он позволяет объяснить, что такое теоретическая и прикладная эконофизика. Проиллюстрировано применение искусственных нейронных сетей как для получения статистически качественных нейропрогнозов курсов валют, так и для построения на этой основе прибыльной торговой стратегии на рынке FOREX. Еще один пример из области применения искусственных нейронных сетей ? это решение задачи портфельной диверсификации. Здесь использованы самоорганизующиеся карты Кохонена для решения задачи кластеризации портфелей DJIA и NASDAQ100. Методы теоретической эконофизики иллюстрируются в статье применением континуального интеграла и ренормгруппы для получения точного результата: обобщение формулы Блэка ? Шолза на случай стохастической волатильности.