ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

НЕЙРОПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ И ПОСТРОЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ

Journal: Science Journal "NovaInfo" (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 174-178

Keywords : ФИНАНСЫ; ПРОГНОЗИРОВАНИЕ; ЭКОНОФИЗИКА; НЕЙРОННЫЕ СЕТИ; НЕЙРОПРОГНОЗ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

В данной работе рассмотрены различные методы предсказания финансовых временных рядов при помощи искусственных нейронных сетей. В результате был получен статистически качественный незапаздывающий прогноз цен акций некоторых российских и американских компаний. Также был выполнен прогноз технического индикатора MAD, на основе которого была построена торговая стратегия. Ее прибыльность составила 72.7% годовых без применения нейропрогноза и 82.1% годовых с использованием нейропрогноза. Было показано, что в течение 5.25 года тестирования стратегии она приносила стабильный доход независимо от поведения рынка.

Last modified: 2015-04-26 15:36:37