НЕЙРОПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ И ПОСТРОЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ
Journal: Science Journal "NovaInfo" (Vol.1, No. 1)Publication Date: 2010-07-01
Authors : Kuperin Yuriy Aleksandrovich;
Page : 174-178
Keywords : ФИНАНСЫ; ПРОГНОЗИРОВАНИЕ; ЭКОНОФИЗИКА; НЕЙРОННЫЕ СЕТИ; НЕЙРОПРОГНОЗ;
Abstract
В данной работе рассмотрены различные методы предсказания финансовых временных рядов при помощи искусственных нейронных сетей. В результате был получен статистически качественный незапаздывающий прогноз цен акций некоторых российских и американских компаний. Также был выполнен прогноз технического индикатора MAD, на основе которого была построена торговая стратегия. Ее прибыльность составила 72.7% годовых без применения нейропрогноза и 82.1% годовых с использованием нейропрогноза. Было показано, что в течение 5.25 года тестирования стратегии она приносила стабильный доход независимо от поведения рынка.
Other Latest Articles
- ПРИКЛАДНАЯ НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА В АНАЛИЗЕ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
- РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ VAR ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
- ЛИНЕЙНОЕ И НЕЛИНЕЙНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДОХОДНОСТЕЙ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
- ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ: ЭКОНОФИЗИКА
- ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ НЕЙРОСЕТЕВЫМИ МЕТОДАМИ
Last modified: 2015-04-26 15:36:37